25 July 2012

Forex - błędy poznawcze dla początkujących graczy

Lista błędów poznawczych może być pułapką. Jeśli założysz, że nie będziesz ich popełniać to właśnie popełniłeś kilka z nich. Czytelniku, to że zdałeś sobie sprawę z błędów, o których popełnienie się podejrzewasz, a które zostały ujęte w opracowaniach naukowych, może popchnąć Cię w złudzenie kontroli i zaburzyć Twoją percepcję. Ich lektura jest obowiązkowa dla każdego analityka. Chciałbym skoncentrować się na tych, które popełniłem podczas trzech lat pracy nad algorytmami dla MT4. Niewielkie doświadczenie, które zdobyłem pozwoliło mi odpowiedzieć na podstawowe pytania:

1. Czy warto grać ?
Warto spróbować - ale koniecznie trzeba wyznaczyć sobie granicę strat po jakich się wycofać i czas jaki możemy poświęcić na próbę zostania zarabiającym trader'em. Staram się pamiętać, że to jednak tylko gra, która w przyszłości ma szanse być popularna jak lotto. Rozwój techniki i ekspansja wirtualnego pieniądza pozwoli grać każdemu, bez posiadania wiedzy o działaniu rynku - bo to jednak tylko gra, a jej rozwój zależy od obrotu.
2. Czy istnieje Graal (za Graal'a uważam algorytm którego equity przy jednym zakładzie jest zawsze większe od 0 - pomijam spread + 1) ?
Moim zdaniem nie istnieje taki algorytm.
3. Na czym może zarobić mały gracz nie posiadający informacji z wyprzedzeniem ?
Doszedłem do wniosku, że na bezwładności linii wykresu. (dziękuję Ci tato)
4. Czy warto sugerować się backtestami ?
Warto sprawdzić działanie algorytmu na danych historycznych w celu wykrycia błędów logicznych. Trzeba pamiętać, że nawet 99% dokładność jest tylko testem. Dlatego staram się uruchamiać algorytmy na kontach demo - dających większą sprawdzalność.
5. Czy stosować Stop Loss ?
Moim zdaniem tak. Zdecydowałem, że niektóre zakłady na 0.01 lot przy depozycie 10.000 PLN mogą go nie posiadać - ale są wyjątkami potwierdzającymi regułę grania z SL.
6. Czy broker ma wpływ na Twoje wyniki ?
Mimo, że brokerzy zarabiają na obrocie to należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

1. Efekt autorytetu - warto pamiętać o tym, że należy iść własną drogą korzystając z map rysowanych przez doświadczonych - mniej czasu się zmarnuje i pułapek kilka ominie.
2. Efekt niepotrzebnych informacji - pojawił się na początku podczas poszukiwania wskaźnika, na którym mógłbym oprzeć algorytm. W Internecie dostępne są tysiące wskaźników, które bez zrozumienia ich działania są bezużyteczne. Należy pamiętać, że istnieje duża grupa wskaźników repaint'ujących - opisywany wcześniej Fisher do nich należy.
3. Efekt potwierdzenia - moim zdaniem jeden z najgorszych błędów jaki popełniłem. Pojawił się przy backtest'ach - kiedy okazało się, że algorytm na danych historycznych zarabia, poszukiwałem okresów w historii w celu potwierdzenia jego skuteczności - w rzeczywistości algorytm nie zarabiał, a pozostawało przeświadczenie, że jest poprawny, co prowadziło do efektu skupienia i zmarnowania czasu na analizę czegoś co nie miało sensu. Doprowadziło to do efektu ślepej plamki.
4. Złudzenie kontroli - pojawia się podczas gry w real'u. Bardzo niebezpieczne poczucie, że już złapało się króliczka. Występuje podczas pojawienia się pierwszych zysków - osoby ze skłonnościami do hazardu powinny pamiętać, że są tylko graczami i, że reguł gry nie ustalają. U osób ostrożnych może wystąpić efekt pseudopewności pomniejszający zyski.
5. Efekt zaprzeczenia - spotkałem się z nim na forach internetowych nawigator i fxrobots. Występował u osób chcących być autorytetami w dziedzinie, które chyba ulegały efektowi posiadania oraz kilku innym bardzo groźnym efektom. Warto zdawać sobie sprawę z zasady podczepiania - poczucie, że 100 osób na forum nie może się mylić, może być spowodowane celowym działaniem.
6. Efekt Pollyanny - chyba dotyczy wszystkich graczy. Efekt, od którego powinno zacząć się analizę własnych poczynań. Jest związany z pierwszą zasadą jaką ustaliłem dla siebie. Czas i zdobyte doświadczenie pozwoliło mi stworzyć projekt Symbionix (powstaje w cyklu Deminga - realizacja 1,5 roku) - jeśli okaże się niewypałem dalszych granic przekraczać nie będę i blog zmieni charakter na analizę wydarzeń np. geopolitycznych. Niby nie należy się poddawać, ale skuteczność mojej pracy powinna być większa od 1.
7. Heurystyka dostępności - gra w real'u to emocje, dużo emocji. Jeśli jakiś algorytm zarabia to mamy większą skłonność do korzystania z niego w każdej sytuacji. Tak wpadłem w pułapkę robota WallStreet - bardzo wydajana maszyna do robienia pieniędzy. Pułapka była prosta - robot raz zarabia, a raz nie. Po okresie zysków pojawiła się chęć zwiększenia stawki ale rosło ryzyko, że dobra passa się kończy - pomimo to próbowałem szczęścia i często kończyło się stratami zjadającymi wcześniej wypracowane zyski. Tak można stracić zaufanie do robota, który jeśli nie grać nim agresywnie daje dużo satysfakcji właścicielowi.
8. Paradoks hazardzisty - forex to gra, w grze występuje element losowości, dlatego zakładanie, że świece na M5 nie mogą być czarne 10 razy z rzędu tylko dlatego, że ma się otwartą pozycję BUY i że w końcu musi być lepiej jest najprostszą drogą do margin call'a.

Nie znam robota mogącego zastąpić gracza, dlatego Czytelniku zanim zaczniesz analizować pracę robotów, poświęć chwilę na przeczytanie listy błędów poznawczych.

I na koniec tekst pochodzący z witryny www.BlackJackSystem.pl - jest to wywiad z graczem liczącym karty w kasynie - lepiej to przeczytaj zanim zaczniesz grać za pieniądze, które miałeś przeznaczyć na rodzinę, dom, zdrowie lub wakacje.