06 March 2013

Symbolika w EA - rezultaty

Pojęcie symbolu jako jednej wartości dosłownej z nieskończoną ilością ukrytych znaczeń pozwala dowolnie interpretować wyniki algorytmu LogicProof. Moim celem była próba określenia czym jest FX w wymiarze symboli. Chciałem znaleźć oparcie w konkretnym przykładzie. Próba odpowiedzi na pytanie czy powinno się grać nie znając zasad gry, a jedynie jej instrukcję obsługi, doprowadziła mnie do bardziej filozoficznego pytania - jaką wartość ma kłamstwo jeśli kłamiący nie zna prawdy ? Przewidywałem, że algorytm przyniesie straty po roku działania. Z powodu osiągnięcia niespodziewanych zysków liczonych w walucie powstało pytanie - dlaczego to działa i co spowodowało wzrost ?

Algorytm jest gridem opartym o trend follower z elementem kasyna i ciągiem Fibonacci'ego. Próbując określić który z elementów był decydującym o wzroście przeanalizowałem wyniki na myfxbook.

1. Wybór miejsca startu zakładów prowadzących grę przyniósł około 2% strat - rezultat poniżej pozwala stwierdzić, że koniunkcja świec japońskich ze zmniejszonym szumem nie jest dobrym pomysłem.
kliknij aby powiększyć

2. Trend follower i grid - podążanie za trendem i powielanie pozycji również przyniosło straty - udowadnia to ujemna ilość pips'ów dla zakładów grid'a z krokiem Fibonacci'ego.
kliknij aby powiększyć

Ale dokłada analiza wykazała, że robot LogicProof grający tylko na liczbach ciągu 34 i 55 przyniósł bardzo przyzwoite rezultaty (52% zysku przy DD na poziomie 11%) oraz dodatnią ilości pips'ów:
kliknij aby powiększyć

Przeliczenie wyników pozwala określić zysk z takiego algorytmu pomiędzy 2.352,41 PLN - 6.114,19 PLN - co jest dobrym rezultatem jak na kod udostępniony za darmo. W opisywanym przypadku zysk zamknął się kwotą 4.780 PLN przy depozycie 10.000 PLN. Doliczyć należy ryzyko braku prądu, internetu i złośliwego brokera. W ciągu roku brak prądu zatrzymał algorytm na kilkadziesiąt godzin. Awarie infrastruktury są jedną z przyczyn dla których zawsze stosuje SL (pomijając pozycje prowadzące grid'a).

Aktualizacja 07 maja 2013 - uzupełnienie magic numbers w myfxbook pozwoliło dokładnie przeanalizować wyniki algorytmu - zakłady zarabiające to te z 5, 6, 7 na końcu magic numbers - czyli wartości 34, 55, 89 z ciągu Fibonacci'ego. Istnieje bardzo duża zależność pomiędzy niższymi zakładami i tymi zarabiającymi - dlatego uruchomienie algorytmu na real ma sens tylko poprzez kopiowanie zleceń i aktualizowanie SL w czasie rzeczywistym. A wynik wygląda tak:

kliknij aby powiększyć

Wynik nie jest imponujący ale DD na poziomie 23% przy wzroście rzędu 150% przez 14 miesięcy to przyzwoite rozwiązanie dla cierpliwych i systematycznych graczy. Wyraźnie widać zmniejszoną amplitudę przy usunięciu zakładów prowadzących i tych opartych na niskich wartościach ciągu Fibonacci'ego.
Informacja dla osób które nie chcą podwajać rezygnując ze strategii kasyna: średnia wartość zakładu wyniosła 1.12 lot'a - co przy 995 pips'ach daje zysk około 31.000 PLN - czyli strategia bardziej opłacalna - ale należy się liczyć z dużo większym DD - nawet na granicy margin call'a - czego nikomu nie życzę.

Aktualizacja 10 maja 2013 - oczywiście średnia wartość zakładu wynosi 0.37 lota'a, a nie jak pisałem 1.12 (to jest suma wielkości zakładów z Fibonacci 34, 55, 89), to sporo zmienia i pozwala usunąć strategię kasyna - podwajanie - z algorytmu. DD będzie większe, ale przy depozycie 10.000 PLN algorytm powinien przynieść zysk 11.000 PLN. Tyle samo co wykorzystując podwajanie - dlatego rezygnacja z metody kasyna jest sprawą indywidualną - moim zdaniem jej wykorzystanie utrzymuje DD na akceptowalnym poziomie, ale w przypadku wpadki straty będą większe.

Próba przypisania jakiegoś symbolu do FX zawiodła mnie w ciemną uliczkę pełną kasyn, ciemnych mocy i klientów uzależnionych od swoich dilerów. Uliczkę pokrytą mgłą, o trudnej do policzenia gęstości - chyba takie właśnie jest granie na FX dla początkujących.

Aktualizacja 17 lipca 2013 - wyraźnie widoczne okresy zysku i strat na wykresie salda w połączeniu z wykresem dziennym waluty wcale nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - kiedy uruchomić kod. Szarym kolorem zaznaczyłem na dziennym wykresie EURUSD czas zarabiania, poniżej prezentuję zmianę salda rachunku algorytmu LogicProof dla wszystkich zakładów oraz dla zakładów ze stawkami 0.16, 0.32, 0.64 lota - są to najlepiej zarabiające zakłady - obok wykresów skrócone statystyki. Jedynie zaznaczone linie wsparć i oporów (zaznaczone dla wszystkich zakładów) służą za sygnały do uruchomienia algorytmu na koncie real. Pocieszeniem może być to, że zakłady ze stawkami 0.16, 0.32, 0.64 lota (czyli magic numbers x0005, x0006, x0007) mogą być uruchomione cały czas - dając bardzo dobre rezultaty przy DD na poziomie 24%. Myślę, że po 16 miesiącach prawie nieprzerwanej pracy algorytmu, można powiedzieć, że błędy logiczne zostały wyeliminowane, rezultaty są zadowalające i uruchomić kod na koncie real. Nawiązując do wpisu o filmie PI - nie wiem dlaczego algorytm przynosi zyski, ale panuję na kodem i wiem jak go wykorzystać. Testy wypadły pozytywnie - kod można włączyć do portfela - tylko jak tu zdobyć portfel z 100.000 PLN na koncie ;-) Prawdopodobnie kluczem do algorytmu są nieprzerwane ciągi świec Heiken Ashi (czyli mocny trend) oraz w mniejszym stopniu podwajanie i liczby ciągu Fibonacci'ego zawarte w SL wraz z prostym trailing stopem

kliknij aby powiększyć