17 May 2013

n e g a t i v e

Kolejne doświadczenie na algorytmach platformy MT4 ma określić jaki wpływ mają spread'y na rezultaty w grze. Eksperyment uruchomiłem na EURUSD w AdmiralMarkets. Założenie było proste - napisać najgorszy z możliwych algorytmów, a potem grać przeciwko niemu. Teza bardzo logiczna - jeśli coś traci, to zakłady odwrotne powinny przynieść wprost proporcjonalny zysk. Oczywiście tak nie było. Ale od początku...
Okazuje się, że napisanie czegoś co bardzo "niezarabia" jest prawie tak trudne jak napisanie czegoś zarabiającego. Algorytm musiał mieć jednakowe wartości SL i TP, stałą stawkę i być łatwo odwracalny. Kolejny raz posłużyłem się grid'em, bez podwajania z jednym zakładem prowadzącym. Zakład prowadzący w algorytmie oryginalnym i odwróconym był zawsze w tym samym kierunku, zakłady grid'a grały przeciwko sobie. Algorytmy uruchomiłem przed dwoma tygodniami - efekty zaskoczyły mnie pozytywnie. Wiem, że nie ma Graal'a i jego antonimu - ale jest możliwość zarabiania na złych algorytmach - pod warunkiem, że są bardzo złe.
Przy pomocy kilku wskaźników (musiały być takie o których działaniu nie mam pojęcia - żeby było naprawdę źle), starego algorytmu, który opisywałem wcześniej, oraz powielania, napisałem coś co gra tak:

Efekt algorytmu dla zakładów prowadzących - jest naprawdę kiepsko:


Efekt grid'a (bez zakładów prowadzących) - również kiepsko - ale miało być źle do kwadratu i jest:


Strata 1400 pipsów w dwa tygodnie okazała się wystarczająco zła aby ją przerobić na zyski. Logicznie rzecz pojmując algorytm powinien zarobić 1400 pipsów, a jest tak:


Pozostaje pytanie - gdzie jest ponad 1000 pipsów ? Wszystkie założenia zostały spełnione, ale okazuje się, że z upływem czasu te algorytmy przestały być idealnie odwrotne. Spread (0.0002 noc, 0.0001 dzień) sporo namieszał w przebiegu doświadczenia. Jeśli chciałbym zarobić równowartość strat z oryginalnego algorytmu TP powinno być 4 razy większe od SL w algorytmie odwrotnym. Tak to wygląda z punktu widzenia małego gracza. Testowałem te algorytmy na koncie real, okazało się, że broker również dołożył swoje 5 groszy i pomniejszył moje szanse na zysk o kolejne 10%.

Gra wygląda mniej więcej tak: drukarze waluty posiadający informacje, brokerzy żyjący ze spread'ów, liczący się gracze płacący małe spread'y i mali gracze poza stołem jako dostarczyciele gotówki. Taki jest los małego spekulanta, najlepsi mogą z tego żyć, ale zawsze tylko z okruchów spadających z FX-stoliczka. Aby poprawić swój los należy korzystać z najszybszych technologi egzekucji zleceń (w AM jest to NDD dla .Pro i .MT5 - pozwala wysiąść z rozpędzonej windy bez drzwi), testować rozwiązania na demo (back testy pozwalają wyeliminować błędy logiczne), grać małymi stawkami (należ policzyć ryzyko - zbyt duże stawki zabijają rachunki 95% początkujących graczy), trzymać się ustalonych zasad - właściwie od tego powinno się zacząć. Algorytmy będą uruchomione jeszcze jakiś czas tutaj i tutaj można śledzić efekty. Dla mnie interesujące są tylko dane z grid'a, bo to on jest odwrotnością - aby odfiltrować zakłady prowadzące usuń magic numbers 90001 i 91001.