13 February 2014

TP, TS czy FTS - zarządzanie pozycjami - część II

Po 20 dniach gry można pokusić się o wnioski. Pierwszy i najważniejszy to, że FTS spowodował mniejsze straty niż TP. Tradycyjny TS wprowadza takie zmiany, że właściwie nie powinien uczestniczyć w doświadczeniu - nie miał wpływu na działanie TP i FTS dlatego możemy go pominąć. Algorytmy czyściły konta w przewidywanym tempie. Wykorzystanie świec Heiken Ashi w algorytmach skalpujących jest mocno naciągane - technika ta usuwa szum z wykresu, szum na którym zarabiają algorytmy skalpujące. Przedstawione algorytmy poprawnie przeszły przez okres krótkich konsolidacji, trendów i "friday's nonfarm payroll". Ogólnie gdyby zarabiały nie bałbym się nimi zagrać. "Starszy Pan" uzyskał ilość zakładów z TP i FTS na najbardziej zbliżonym poziomie. Poniższe statystyki udowadniają, że Fast Trailing Stop z powodzeniem może zastąpić Take Profit.

"Starszy Pan" zakłady z Take Profit (TP)


"Starszy Pan" zakłady z Fast Trailing Stop (FTS)

Gra przy pomocy TP przyniosła około 16% więcej strat w punktach. Dla mnie jest to wystarczający powód aby zamienić TP na FTS nawet kosztem większej ilości kodu w EA.

"Predator" statystyki również ciekawe ale różnica w ilości zakładów jest większa:
"Predator" zakłady z Take Profit (TP)


"Predator" zakłady z Fast Trailing Stop (FTS)